Professionelle statistische Analyse Ihrer Trading-Systeme

Ist eine professionelle statistische Analyse überhaupt nützlich?

Natürlich ist diese Frage berechtigt und sollte auch zu jeder Zeit gestellt werden.

Wieso sollten Sie eine professionelle statistische Analyse Ihrer Trading-Systeme durchführen lassen, obwohl Sie doch schon Backtests zu jedem System haben.

Das Problem ist nur, das ein einzelner Backtest, aus der wissenschaftlichen Sicht, keine wirkliche Aussagekraft hat. Ein Backtest soll, zuallererst, nur eine erste Indikation darauf geben, dass das System es Wert ist weiter erarbeitet zu werden.

Doch ein Backtest sagt erstmal nichts über einen wirklichen statistischen Vorteil eines Systems aus.

Ein Backtest hat darüber hinaus einen starken positiven Bias. Ein positiver Bias ist nichts anderes als eine positive Verzerrung. Das heißt, das ein Backtest immer einen deutlich besseren Wert anzeigt, als dieser dann in der Realität umgesetzt wird.

Was bringt Ihnen ein Backtest, sogar wenn er auf der besten Datengrundlage basiert, wenn dieser im echten Handel kein Gewinn generiert und nur die Broker zufriedenstellt?

Mit einer professionellen statistischen Analyse und Ausarbeitung Ihrer Trading- Systeme erreichen wir nur noch einen minimalen positiven Bias und können mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und eines H0-Hypothesentests einen wissenschaftlichen statistischen Vorteil Ihrer Trading-Systeme nachweisen.

In der Realität können nur Trading-Systeme bestehen, die wissenschaftlich auf deren statistischen Vorteil geprüft worden sind um bestmöglich ausschließen zu können, dass das System nicht nur durch Zufall Gewinne generiert oder dass Sie einfach nur ein mittelmäßiges System auf einem sehr gut laufenden Markt getestet haben.

Solch ein Testverfahren wird mit Hilfe verschiedenster Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt.

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine Methode um neue mögliche Ausgänge einer Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzuzeigen.

Wenn Sie Ihr System nur einem Backtest unterziehen, dann ist dies nur eine mögliche Anordnung der Wahrscheinlichkeiten dieses Systems. Es können auch durchaus andere Output-Ergebnisse in der Zukunft erwartet werden.

Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation ist es möglich, dass wir die Kennzahlen der Systeme verändern und somit nochmal eine große Anzahl an Simulationen durchführen um eine gute Übersicht über unser System zu erhalten.

Mit der Monte-Carlo-Simulation sind wir in der Lage zufällige Daten zu generieren um statistische Tests auf den Systemen durchzuführen.

Wir können auch mit der Monte-Carlo-Simulation Forecasts erstellen um darauf Systeme zu entwickeln oder Filter einzubauen und wir können ein System auf Robustheit prüfen und damit eine Kontroll-Liste für unser System entwickeln.

Es werden sowohl Simulationen mit den Basis-Werten eines Systems durchgeführt als auch mit dem Wert des Standardfehlers um die Robustheit eines Systems zu testen und den positiven Bias so gering wie nur möglich zu halten.

Anhand der Monte-Carlo-Simulationen erhalten wir deutlich realistischere Ergebnisse.

Die Vorteile einer professionellen statistischen Analyse
  1. Sie erhalten alle relevanten statistischen Kennzahlen auf einen Blick. Es gibt wichtige Kennzahlen, die ein normaler Backtest nicht offenlegt.
  2. Eine reine wissenschaftliche Analyse Ihres Trading-Systems in Verbindung mit der Größe des Portfolios und der Underlyings.
  3. Es findet eine Messung der Korrelationen der Systeme untereinander, als auch der Systeme mit dem Underlying statt.
  4. Mit unserer Erfahrung erhalten Sie fachlich kompetente Kommentare zu den Daten Ihrer Trading-Systeme
  5. Sie müssen uns die Logik des Systems nicht zeigen. Ihre Trading-Systeme bleiben somit Ihr statistischer Vorteil.

Die Optimierung Ihres Risk- und Moneymanagements an das persönliche Risikoprofil

Ein enorm wichtiger Faktor, aber dennoch von vielen System-Tradern unterschätzt, ist das Risk- und Moneymanagements.

Die Entwicklung von Entry-Signalen wird mit aller Mühe vollzogen, doch wenn es darum geht, dass man sein Risk- und Moneymanagement optimiert und anpasst, so wird dies eher schleppend durchgeführt.

Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das eine mühselige und mathematische Aufgabe ist, die die meisten Trader lieber weglassen.

Wo die Optimierung des Risk- und Moneymanagements bei einem Trading-System auf maximal 3 Instrumenten noch umsetzbar für einen privaten Trader ist, so ist die Optimierung und Anpassung von deutlich mehreren Systemen auf vielen Instrumenten eine enorme Herausforderung.

Wie sollen mehrere Trading-Systeme auf mehreren Instrumenten so angepasst werden, dass das gesamt Risiko des Portfolios nicht unter einen bestimmten prozentualen Risiko-Betrag fällt? Wird jedes System gleich gewichtet oder muss eine individuelle Gewichtung der Systeme auf das Trading-Portfolio berechnet werden? Was ist, wenn ich ein sehr hohes Geld-Volumen zur Verfügung habe und diese auf verschiedene Märkte verteilt haben will, bekomme ich mein Geld in den Markt? Wie viel des Kapitals muss mit welcher maximalen Positionsgröße auf welche Trading- Systeme verteilt werden?

Alle diese Fragen müssen durch exzellent durchgeführte Analysen geschehen und dadurch werden Antworten auf alle diese Fragen geboten.

Alle Analysen werden sowohl in Excel- als auch in einer Präsentations-Form mit schneller Übersicht erstellt.

Es können natürlich jederzeit Absprachen mit dem Inhaber der Systeme erfolgen, so dass die Analyse nicht an den Wünschen vorbeigeht.

(Abbildung: Beispielhafte Korrelations-Matrix für 3 Instrumente und 5 Trading- Systeme)

(Abbildung: Beispiel einer möglichen Allokation des Trading-Portfolios auf die jeweiligen Systeme)

(Abbildung: Mögliche Equity-Kurven und Draw-Downs die mit der Monte-Carlo- Simulation erstellt worden sind)

Sie wollen einen wissenschaftlichen Beweis für die Profitabilität Ihrer Trading-Systeme?

Dann schreiben Sie uns eine E-Mail oder wir vereinbaren zusammen ein persönliches Gespräch wo alle Probleme aufgeklärt und die gemeinsame Umsetzung besprochen wird.

Schreiben Sie einfach in das Nachrichtenfeld ob Sie den Kontakt per E-Mail halten wollen oder ob Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgerufen werden möchten.

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