Das Ergebnis der ersten Fibonacci-Extra-Analyse (Dax)

Zuallererst haben Sie hier die Abbildung der Analyse:

Wie schon erwähnt, erkennen Sie in der obigen Abbildung die Ergebnisse der ersten Analyse.

Die Tabellen sind unterteilt in „kein Trade“, „Positiver Trade“ und „Negativer Trade“. Und diese Ereignisse sind jeweils auf die Fibonacci Retracements analysiert worden.

Sie erkennen nun zum Beispiel, dass auf dem 50-% Fibonacci Retracement von 251 Trades 44 keinen Trade ergaben, 102 einen Trade generiert haben der positiv geschlossen wurde und 105 Trades die negativ geschlossen worden sind.

In der rechten Tabelle können Sie die prozentualen Werte ablesen. Somit haben wir eine 49%-ige positive Trefferquote bei dem 50%-Fibonacci. Ist jetzt nicht so beeindruckend wie wir finden.

Nur das 38,2% und das 23,6% Fibonacci Retracement haben einen statistischen Vorteil. Der Nachteil daran ist aber, dass auch diese Niveau-Punkte den geringsten CRV bieten. Da der Abstand zum Tief des Trends deutlich höher ist, als das Gewinn-Ziel am Hoch des Trends.

Man muss sich somit entscheiden, ob man eher bereit ist eine hohe Trefferquote zu haben oder ein höheres CRV.

Nochmal zur Anmerkung: Wir haben in dieser Analyse nur die Fibonacci-Retracements an sich getestet und keine Handelsstrategie darauf. Was man noch mit einem guten Risk- und Moneymanagement rausholen kann, ist eine andere Geschichte.

Aus dieser und aus der nächsten Analyse lässt sich noch ein sehr interessanter Schluss ziehen. Diese Erkenntnis hatten auch wir erstmal nicht auf dem Schirm. Haben diese aber, nach der Analyse, in unser Trading mit eingebaut. Dazu aber später mehr.

Sie können sich ja in Ruhe die Analyse-Ergebnisse anschauen und sich dazu Gedanken machen.

Kommen wir zur zweiten Extra-Analyse.

Das Ergebnis der zweiten Fibonacci-Extra-Analyse (Dax)

Hier das Ergebnis:

Im Vergleich zur ersten Extra-Analyse, steigen wir nicht immer bei einer Berührung in den Markt, sondern warten auf das Ereignis „1“.

Lesen Sie oben vielleicht noch einmal nach was die „1“ ist, damit Sie die Zahlen auch nicht falsch interpretieren.

Eine „1“ ist sozusagen ein Signal, dass uns von dem Börsen-Markt gegeben wird. Somit steigen wir nicht bei jedem Fibonacci-Niveau ein, sondern nur bei dem, bei dem es auch zu einem Signal kommt.

Aus den Ergebnissen können Sie nun erkennen, dass sich zwar die Tradefrequenz deutlich reduziert, aber dafür auch die Trefferquote ansteigt.

Das Ergebnis des 50-% Fibonacci Retracements steigt von 49% auf 51%. Die Anzahl der Trades verringert sich aber auf 55 Trades.

Interessant wird es, wenn man sich die Veränderung des 23,6% Retracements anschaut. Dort ist die Trefferquote auf satte 75% angestiegen.

Schauen Sie sich auch diese Tabelle in Ruhe an und untersuchen Sie, wie Sie diese Information verwenden können oder auch nicht verwenden können.

Das Ergebnis der dritten Fibonacci-Extra-Analyse (Dax)

Da nicht jeder Trader immer nur bei einem Retracement einsteigt, sondern höchstwahrscheinlich bei mehreren Retracements, haben wir die dritte Analyse gemacht.

In dieser Analyse geht es primär darum aufzuzeigen, wie viele Fehlsignale das Fibonacci Trading generieren kann. Es geht auch darum zu untersuchen, ob das Fibonacci Trading nicht der selektiven Wahrnehmung zum Opfer fällt. Denn immer, wenn man sich Trading-Bilder oder Trading-Webinare anschaut wo es um das Thema „Fibonacci-Retracements“ geht, erkennt man immer wieder, wie nur Charts aufgezeigt werden, bei dem der Markt perfekt am Retracement dreht. Und das immer und immer wieder. Fehlsignale gibt es wohl keine. Oder doch?

Schauen wir mal rein:

Was erkennen wir nun mit Hilfe der Abbildung? Wir erkennen eine Gesamtmenge von 1506. Wie kommt diese zustande? Wir haben 251 Trends. In diesem 251 Trends können, theoretisch, 6 Fibonacci Retracements berührt werden. Somit erhalten wir 251 x 6=1506   mögliche Berührungspunkte für ein Retracement.

Nun erkennen wir, dass 69,52 % aller möglichen Berührungspunkte entweder gar nicht berührt werden oder auch einfach ignoriert werden.

22,64% aller möglicher Punkte ergeben eine „1“. Somit findet dort zwar eine Reaktion auf das Retracement statt, aber nicht unbedingt auch eine Trendfortführung.

Und wir haben nur in 7,84% aller untersuchten Fälle ein Ereignis, was tatsächlich zu einer Trendfortführung führt.

Das ist ziemlich interessant und auch beeindruckend.

Glauben Sie, dass dieses Ergebnis nur so „semi-gut“ war, weil wir hier den Dax-Markt handeln und das Fibonaccis ja viel besser bei Rohstoffen oder bei Forex-Märkten funktionieren? Lassen Sie uns nun die anderen beiden Märkte anschauen.

In den nächsten zwei Märkten werden wir Ihnen nur die Analyse-Ergebnisse zeigen und etwas weniger kommentieren. Die Sinnhaftigkeit und die Vorgehensweise wurde, hoffen wir zumindest, in der Dax-Markt-Analyse verstanden, so dass wir in den nächsten Analysen uns das Tippen sparen können und so gut wie nur die Kennzahlen veröffentlichen können.

Fibonacci Retracement Analyse: EUR/USD-Markt

So wie der Dax-Markt analysiert wurde, so wurde auch der EUR/USD-Markt analysiert.

Im folgenden erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse des EUR/USD-Marktes.

Im EUR/USD-Markt wurden alle Tages-Trends seit dem 01.01.1993 analysiert. Wie Sie in der obigen Abbildung erkennen können, hatten wir hier 154 Trends.

Von diesen wurden 84, und somit 54,55%, fortgesetzt und 70, also 45,45%, nicht fortgesetzt.

Aber bei wie vielen Trends war denn ein Fibonacci Retracement überhaupt signifikant?

Schauen wir rein:

In nur 65 Fällen hatten wir eine Übereinstimmung mit einem Retracement und einer Trendfortsetzung. In 89 Fällen hatten wir diese nicht.

Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen der Extra-Analysen.

Das Ergebnis der ersten Fibonacci-Extra-Analyse (EUR/USD)

Gehen wir nun auch hier von einer Strategie aus, in der wir sofort einen Trade absetzen, wenn der Markt ein bestimmtes Fibonacci Retracement berührt. Welche Ergebnisse würden wir erhalten?

Wir erkennen auch im EUR/USD-Markt deutlich, dass je tiefer/höher der Markt an ein Fibonacci Retracement kommt, die Trefferquote deutlich fällt.

Solch ein Szenario konnten wir auch im Dax-Markt erkennen.

Das Ergebnis der zweiten Fibonacci-Extra-Analyse (EUR/USD)

Wie schaut jetzt das Ergebnis aus, wenn wir immer nur in einen Markt reingehen, wenn wir ein Signal erhalten, also eine „1“?

Hier das Ergebnis:

In der obigen Abbildung sehen Sie nun das Resultat. Das ist schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zur ersten Analyse vom EUR/USD-Markt.

Die Trefferquote vom 23,6%-Retracement ist deutlich angestiegen. Wobei der statistische Vorteil beim 38,2%-Retracement nicht mehr gegeben ist. Dies ist bei dem Ergebnis der ersten Analyse anders. Dort war der statistische Vorteil noch bis zum 38,2%-Retracement gegeben.

Schauen Sie sich ruhig die Statistiken an und finden Sie heraus, welche Informationen Sie für Ihr Trading verwenden können und welche nicht.

Das Ergebnis der dritten Fibonacci-Extra-Analyse (EUR/USD)

Kommen wir nun zu der dritten und letzten Extra-Analyse im EUR/USD.

Wie schaut hier denn nun die „Gesamtmarktlage“ aus?

Wir hatten im EUR/USD eine Gesamtmenge von 923 möglichen Trading-Situationen. Von diesen gab es in 62,41% der Fälle eine „0“ und somit wurde in 62,41% der Fälle entweder eine Fibonacci Retracement nicht berührt oder es wurde einfach in der Korrektur ignoriert.

In 30,55% der Fälle kam es zu einer Reaktion auf das Fibonacci-Retracement.

Und in nur 7,04% der Fälle hat ein Retracement auch tatsächlich zu einer Trend-Fortsetzung geführt.

Ein nicht so schön anzusehendes Ergebnis, finden wir.

Glauben Sie, dass das vielleicht daran liegt, dass das Fibonacci Trading bei Rohstoffen besser funktioniert? Na dann schauen wir uns doch mal den Gold-Markt an.

Fibonacci Retracement Analyse: Gold-Markt

Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie so ein Fibonacci Retracement auf einem Gold-Markt agiert.

Beginnen wir wie gewohnt mit der Anzahl der Trends und der damit verbundenen Trendfortsetzungen:

Wir haben auch im Gold-Markt angefangen die Trends seit dem 01.01.1993 auszuzählen. Es gab somit 261 Trends. 51,34% wurden fortgeführt, während 48,28% nach der ersten Entstehung eines Trends gebrochen sind.

Diese Zahlen sahen bei den anderen Märkten etwas besser aus. Schon das ist eine sehr nützliche und interessante Information.

Schauen wir uns jetzt als nächstes an, wie viele Trends durch ein Fibonacci Retracement „bestätigt“ worden sind:

Diese Zahlen ähneln schon den Ergebnissen der vorherigen Märkte sehr. 43,68% der Trends konnten mit Hilfe eines Retracements bestimmt werden. Während 56,32% der Trends man nicht durch ein Fibonacci Retrecement bestimmen konnte.

Kommen wir nun zu unseren Extra-Analysen im Gold-Markt.

Das Ergebnis der ersten Fibonacci-Extra-Analyse (Gold):

Gehen wir nun auch im Gold-Markt von einem Strategie-Event aus, in der wir sofort einen Trade absetzen, wenn der Markt ein bestimmtes Fibonacci Retracement berührt. Welche Ergebnisse würden wir erhalten?

Läuft der Gold-Markt denn besser? Es scheint nicht so. Im Gold-Markt generiert sogar nur das 23,6%-Retracement einen statistischen Vorteil. Alle anderen Retracements dagegen sind deutlich unter 50%.

Man braucht natürlich nicht unbedingt eine größere Trefferquote als 50% um profitabel zu sein. Es sollte aber schon irgendwo einen statistischen Vorteil gegeben sein, sonst wird es sehr hart an den Börsen.

Schauen wir uns jetzt die zweite Analyse an.

Das Ergebnis der zweiten Fibonacci-Extra-Analyse (Gold):

Der statistische Vorteil erhöht sich nun, wie schon auch in den anderen Märkten, wenn man auf ein Signal des Marktes wartet. In unserem Fall auf eine „1“.

Somit erweitert sich der Edge bis zum 38,2% Retracement. Die Anzahl der Trades verringert sich auch deutlich.

Das Ergebnis der dritten Fibonacci-Extra-Analyse (Gold)

Schauen wir uns jetzt nun auch die „Gesamtmarktlage“ des Gold-Marktes an. Agiert der Gold-Markt anders als die vorherigen Märkte?

In der oberen Abbildung erkennen Sie nun, wie auch in den anderen Märkten davor, wie das alles als Gesamtsituation aussieht.

Vergleichen Sie ruhig selber, wie der Gold-Markt im Vergleich zu den anderen Märkten abschneidet. Aber wie Sie auch auf den ersten Blick erkennen können, ist beim Ereignis der „2“ kein großer Unterschied.

Man erkennt nur, dass beim Ereignis der „1“ der prozentuale Anteil im Gold-Markt etwas höher ist.

Die restliche Interpretation der Zahlen überlassen wir ganz Ihnen.

Zum Schluss haben wir für Sie nochmal ALLE Märkte zusammengefasst und das analysiert.

Fibonacci Retracement Analyse: ALLE Märkte zusammen

Es ist schon genug Text in dieser Analyse, damit das nicht noch mehr wird, werden wir für Sie einfach alle Abbildungen der Gesamt-Analyse darstellen.

Die statistischen Zahlen können Sie dann selber analysieren und für sich selbst entscheiden, welche Schlüsse Sie daraus ziehen wollen.

(Abbildung: Der Trendfortsetzung allgemein)

(Abbildung: Der Trends die durch ein Fibonacci Retracement bestätigt worden sind oder nicht)

(Abbildung: Wenn der Markt das Retracement „Berührt“)

(Abbildung: Wenn der Markt eine „1“ generiert und man dann in den Markt einsteigt)

(Abbildung: Gesamtmarktlage von allen analysierten Märkten zusammen)

Die Schlussfolgerungen aus der Fibonacci Trading Analyse

Auch für uns war diese Analyse etwas ganz Besonderes. Fibonacci Trading ist in der Trading-Szene ein sehr großes und auch wohl beliebtes Thema. Wir können natürlich nicht jede Kleinigkeit von Fibonacci Retracements analysieren und auswerten, aber diese Analyse ist eine sehr gute Grundlage um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.

Sollte es Trader geben, die eventuell andere Statistiken zu dieser Thematik haben oder mögliche Ideen für zukünftige Analysen haben, diese können uns sehr gerne unter info@statistic-trading.de kontaktieren.

Was konnten wir für unser Trading aus dieser Analyse mitnehmen? Zuallererst konnten wir sofort erkennen, dass das Fibonacci Trading anscheinend, so wie es im Allgemeinen beigebracht wird, so nicht funktioniert.

Es ist anscheinen tatsächlich so, dass hier mit dem psychologischen Phänomen der selektiven Wahrnehmung gespielt wird oder dass sogar die eigenen Fibonacci-Gläubiger diesem Phänomen zum Opfer fallen.

Natürlich passiert es, dass man mit einem Fibonacci Retracement aus der Korrektur die Fortführung eines Trends erkennen kann. Aber wie Sie aus den Analysen erkennen können, passiert es viel öfter, dass es eben nicht funktioniert.

Es existieren bestimmt Ausnahmetrader die Fibonaccis profitabel verwenden können. Wir persönlich kennen leider keinen. Auch diese können sich gerne melden.

Wir möchten hier auch nicht die Fibonacci Trader schlechtreden. Wir legen einfach nur statistische Kennzahlen auf den Tisch die aus einer Analyse stammen. Nicht mehr und nicht weniger. Sie können ja im Nachhinein die Zahlen für Ihre eigenen Zwecke verwenden oder verleugnen, ganz wie Sie wollen.

Der zweite und eher wichtigere Punkt für uns war, bevor wir das aber bestätigen können, müssen wir noch ein paar weitere Analysen durchführen, dass es anscheinen so aussieht, dass je tiefer der Markt in eine Korrektur fällt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Trendbruch kommt. Ok, der Satz ist ein wenig komplex. Nochmal die simple Hypothese: Je tiefer der Markt korrigiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Trendbruch kommt.

Die statistischen Kennzahlen scheinen dieser Hypothese Recht zu geben.

Es ist somit mit diesem Wissen jetzt möglich, am Risk- und Moneymanagement Ihres Tradings zu experimentieren.

Hier eines unserer Gedankenspiele zu diesem möglichen Phänomen: Sie könnten, bevor Sie einen Trade eingehen, festlegen, welches Risiko Sie bereit sind zu fahren, je nachdem in welchem Korrekturniveau das Signal generiert wird.

Wird ein Signal in der höheren Ebene generiert, also im Bereich des 23,6% und des 38,2% Fibonacci Retracements, wären Sie bereit ein etwas höheres Risiko zu fahren, als wenn der tiefer in die Korrektur läuft.

Das wäre eine Möglichkeit. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wir hoffen wir konnten Ihnen mit diesem Artikel helfen und Sie vielleicht zum Nachdenken bringen. Hinterfragen Sie und testen Sie ALLES!

Nochmal zur Erinnerung: Wenn Sie die originale Analyse-Datei von uns zugeschickt haben wollen, schreiben Sie uns doch eine kleine E-Mail an info@statistic-trading.de und wir werden Ihnen die Datei zukommen lassen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und erfolgreiche Trades

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,

Statistic-Trading